某投资组合平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为15若无风险利率为6%则该投资组合的夏普比率为()

某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。

A.0.07

B.0.13

C.0.21

D.0.38

正确答案：D
考点：绝对收益与相对收益
解析：夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差本题中夏普比率=(14%-6%)\/21%=038