（）以标准差作为基金风险的度量给出了基金份额标准差的超额收益率A特雷诺比率B夏普比率C詹森aD道氏指数

（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

A.特雷诺比率

B.夏普比率

C.詹森a

D.道氏指数

正确答案：B
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差是针对总波动性权衡后的回报率即单位总风险下的超额回报率夏普比率数值越大代表单位风险超额回报率越高基金业绩越好